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備忘録

トライオートETFでS&P500の自動売買をする前に知っておいたほうがいい事

投稿日:2019年8月30日 更新日:

メタトレーダーなどでEAを使うのは少し敷居が高いのでインヴァスト証券の提供しているトライオートETFを使ってみることにしました。使い方がよく分からなかったので備忘録として随時記載しておきたいと思います。
トライオートETFの手数料など取引ルール → 取引ルール
まず、ETFという名称ですが、CFDです。個別株のCFDがない代わりにかなり面白い銘柄がたくさんあります。

銘柄一覧
東証 1306 TOPIX連動型上場投資信託 TOPIX連動ETF
東証 1321 日経225連動型上場投資信託 日経225ETF
東証 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 日経Wインバ
東証 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 日経レバ
NASDAQ ACWI iシェアーズ MSCI ACWI ETF MSCIワールド
NYSE FAS Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF 金融株トリプル
NYSE FXI iシェアーズ 中国大型株 ETF 中国代表株50
NYSE GLD SPDR® ゴールド・シェア SPDRゴールド
NYSE HEDJ ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド EU大型株ヘッジ
NYSE HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF 高利回り社債
NYSE IWD iシェアーズ ラッセル1000バリューETF 大型バリュー株
NYSE IWM iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 小型株
NYSE LQD iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF 投資適格社債
NASDAQ QQQ パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ ナスダック100
NYSE SPY SPDR® S&P 500® ETF S&P500ETF
NYSE SSO プロシェアーズ ウルトラS&P500® S&P500ダブル
NASDAQ TQQQ プロシェアーズ ウルトラプロQQQ ナスダック100トリプル
NYSE USO WTI原油連動ETF 原油ETF
NYSE VWO バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF バンガード新興国株
NYSE XLE エネルギー・セレクト・セクター SPDR®ファンド エネルギー株
NYSE XLF 金融セレクト・セクター SPDR®ファンド 金融株
NYSE XLI 資本財セレクト・セクター SPDR®ファンド 資本財株
NYSE XLK テクノロジー・セレクト・セクター SPDR®ファンド テクノロジー株
NYSE XLP 生活必需品セレクト・セクター SPDR®ファンド 生活必需品株
NYSE XLU 公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンド 公益事業株
NYSE XLY 一般消費財セレクト・セクター SPDR®ファンド 一般消費財株

売買手数料は無料 https://www.invast.jp/blogs/faqs/taetf/trade-fee-taetf/12
マニュアル注文のみ新規売りができます https://www.invast.jp/blogs/faqs/taetf/trade-fee-taetf/16
ETFが対象なので金利調整額と権利調整額に相当する分配相当額が発生します。 https://www.invast.jp/blogs/faqs/taetf/rate-dividend-taetf/

トライオートFXガイド

トライオートは新規→決済→新規を繰り返すもの

個別株ばかりやっているとあまりピンとこないかもしれませんが、為替相場はざっくり言えばレンジ相場だと言えるので確かに一定のレンジの中で売買を繰り返したほうがスイングトレードをやるより稼げそうだ、と言えるかもしれません。勿論それは裏返せば損するとも言えますが、人間と言うものは不思議なもので儲けようとしている時にはネガティブ情報は耳に入りません。
とは言え、株式相場も短期目線でみるとレンジ相場と言える場合もありますので期間設定や値幅などでこのような考え方は応用できそうです。株価が上がるとか下がるとか関係なく取引するわけですからこの事自体に違和感を持つ方も多いと思います。が、だからと言って自分で予想して儲けられるものでも決してないわけで、確率的なやり方も一つの方法と言えるでしょう。このサイトは売買手法については詳しく触れませんのでご興味のある方は検索されてみることをお勧めします。

以下、主要な設定ルール

セーフティー設定

自動売買の稼動停止条件を設定できる
①最大損失許容額
累積損益が設定した損失額を超えた場合に稼働停止
②最大ドローダウン
累積最大利益からの損失額が設定額を超えた場合に稼働停止
③上限(下限)価格
上限(下限)価格は新規注文発注時の価格が、設定した価格条件に達していた場合に、新規注文の発注を停止し稼働停止
④最大連敗数
自動売買注文による損切り決済が、設定した連敗数に達した場合に稼働停止

カウンター設定

カウンターは、買いの場合は決済価格からいくら下がったら、売りの場合はいくら上がったら再度エントリーするかという条件になります。「価格」指定して新規価格と同値を設定すれば、常にその価格でのエントリーを繰り返します。

フォロー設定

フォローは、買いの場合は決済価格からいくら上がったら、売りの場合はいくら下がったら再度エントリーするかという条件

トライオートは注文の手間を省くものだと割り切る

色々と設定をやっていて改めて思うのは、メタトレーダーのようなシステムトレードを期待せずに繰り返し同じような注文をする手間を省くものだと割り切って使うとそれなりに使い勝手があるように思います。
細かく売買をするような場合、一定の間隔や値幅で利確や損切りなどをして再度エントリーをするなど同じような発注を繰り返すことがあると思いますがこのような場合トライオートであれば簡単に発注できるといった具合です。
繰り返し発注と言えばIFDO注文がありますが、トライオートは上限価格や下限価格を指定して発注自体をとめられますし、ドローダウンの額を指定して発注を停止させることもできます。
いわばトレーリングストップみたいなものが組み込めますからこれはこれでなかなか優れ物かもしれません。
とは言え、各インジケーターなどをサインとしての売買はできませんし、なんといっても新規売りから入れないので相場を選ぶと言えるでしょう。
FXと違いETFですから猶更FXの自動売買の感覚でやるのは注意が必要かもしれません。

トライオートETFよくある質問リンク

トライオートETFよくある質問

トライオートETF自動売買作成ツールの操作法について

実際にトライオートETFで自動売買を発注するまでには上記のように色々と設定が必要となります。
マニュアルが用意されてはいるものの、実際にどのような挙動をするのかイメージが掴めなかったり、勘違いをして取引をしてしまうこともあるかもしれません。
特に注意を要する点や、気になった点を随時アップしていこうと思います。

○自動売買を作るツール
自動売買を作る際既に用意されているテンプレに入力していけばいいという仕様になっていますが、このツールがどうやら、自動売買セレクトとビルダーの2つあるようで中身が違っています。
トライオートETFの発注画面の左上に自動売買セレクトと自動売買をつくるというボタンが用意されています。

自動売買セレクト、ビルダーの使い方

自動売買セレクトは予めインヴァスト証券が用意しているプログラムを選べるようになっていますが、ここでもビルダーで自動売買を作ることができます。このビルダーでは現在2018年からのデータを使ってバックテストができるようになっている優れ物ですがもう一つのほうにはありません。このビルダーの損切りには価格の項目がなく幅で指定するようになっています。
損切りが必要なのか不要なのかの問題もありますが、そもそも損切りは何を基準にした損切りなのか?
トライオートにはセーフティー設定で最大ドローダウンを設定したりして稼働を停止させる機能もありますし、ビルダーでは幅でしか設定できませんからこの場合の損切りはエントリー価格での損切りであると思われます。
損切りを設定してシミュレーションしてみると損失が拡大していくのが分かります。
これは2018年の株式相場が荒れており、トライオートは買いでしかエントリーできないため致し方ないかとは思いますが、基本的にこのようなリピート系の売買はレンジ相場で威力を発揮することから細かく損切りせずに下がってもカウンターで買い増しした方がいい結果につながります。損切りしないとどんどん損失が拡大するではないか?それを防ぐためには細かく損切りするよりセーフティー設定を活用するほうが良さそうです。そもそも大きく下がってレンジを逸脱してしまうようであればその時点で戦略を見直したほうがいいとも言えます。
※トライオートETFは買いからしか入れませんし、レンジ相場で利益増大を狙うという趣旨からは損切りを細かく設定するよりはカウンターを使ったほうが良さそうです。

【ビルダー 】シングルカスタムETFの作り方

一方の自動売買を作るボタンから入るツールでは複数と単体のタブがあり、恐らく単体のほうがビルダーに言うシングルカスタムだと思われ、複数がマルチカスタムにあたると思われます。
また複数の方には追尾とカスタムがあり、いずれも損切りには価格指定の項目があります。
この価格指定に例えば初回注文価格10000円から2%下がった9800円を損切り価格に指定したいとして9800円を入力して設定して保存しても画面上では9800円ではなく200円が表示されますが、この点についての説明などが見つけられなかったのでちょっと分かりませんでした。

トライオートETFで自動売買を実際にやってみて気づいた点、スプレッドおよび約定値

スプレッドが比較的広いため、細かく利確ポイントを設定すると利益を出すのが難しくなる。
今回プロシェアーズウルトラS&P500で自動売買を作って実際運用してすぐに気づいた注意点は

フォローでの買値がスプレッド分高い値で約定する問題

買値は当然askの高い方で買いますからその時点で評価損が発生します。これはいいんですが、1ドル上昇で利確し、0.2ドル上昇した時点で追加買い(フォローと言います)をするわけですが、その買値はaskのほうになるため0.2ドルプラスで追加買いのつもりがなんとスプレッド分高値で買いが発注されるわけです。
つまり、買いのときは提示されている高値のaskで買わされ、決済の時は安いbid価格で売らされることとなり、この場合価格を指定してれば問題はないと言えますが、値幅で指定する場合が問題です(利確は値幅で指定します)。
決済値が仮に100ドルで、フォロー設定でそこから0.1ドル上昇で追加買いの場合は100.1ドルで約定するのではなく100.7ドルで約定する感じです。


128.75で利確し、2番目の追加買いが129.77で約定しています。こうなると1ドルで利確しそこから1ドル以上高値でさらに買いますので利確した分がそこで相殺されてしまいます。
スプレッドがそもそも0.8ドル開いているので約0.6%プラスフォローの幅以上の利確幅がないと利確する意味がないこととなります。S&P500の1日の変動率はせいぜい1%程度ですから1日で何度も利確するのは値幅を狭くせざるを得なくなりますがそうなるとなかなか利益がでないようになります。
0.6%と言えばドル円で現在60銭程度のスプレッドとなりいかにスプレッドが開いているか分かると思います。
勿論銘柄によって違いがありますから事前によく確認しおかなければいけません。
ちなみにGMOクリック証券CFDのS&P500のCFDである米国S500のスプレッドは0.3ドルで0.01%ほどです。

トライオートETFの自動売買をFXと同じ感覚でやると失敗する

これはスプレッドが大きく開きすぎているので相場がレンジ相場で上下動を繰り返す場合に威力を発揮するリピート系の手法は言うまでもなく、トレンドフォロー系の手法であってもスプレッドが開きすぎているので利確時の利益を確保するのが難しいと言えます。

トライオートETFは新規売りで発注できない

また、致命的なのは売りから入れないので相場が下落相場に移行した場合はカウンターが発動され逆に損失が拡大していきますのでシステムを停止させたほうがいいです(何連敗でシステム停止できるセーフティー設定もあります)。
とは言え、下落相場に移行したということが分かればインバース系を買うということで対処できそうですが、前述の如くスプレッドが開きすぎているのでこれでも利益を出しづらく必然的に利確幅を大きくすることとなります。

こうなると大きく上昇(下落)しなければ利確を繰り返していくことができませんから、トレンドフォロー系の手法でもなかなか利益がだしづらくなるでしょう。

FXのリピート系売買のイメージだとトライオートETFではうまくいかない

手数料ではなくスプレッドですから建て玉を大きくしても割合が変わらないのでスケールメリットも活かせません。
ただ、これは1本だけで運用する場合の話であり、1本の発注でフォローを繰り返させずに新しい建て玉を発注することもできますので運用方法、売買手法により改善できるものと思われます。

トライオートETF

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